FXPRO什么是VWAP（成交量加权平均价）？

TinHui

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FXPRO什么是VWAP（成交量加权平均价）？

FXPRO什么是VWAP（成交量加权平均价）？

VWAP代表“成交量加权平均价”，适用于市场执行订单。

如果请求的交易量在相同的价格下不能完全执行，则订单将自动以最佳可用价格执行最大交易量，然后以次优价格执行剩余交易量，依此类推。之后取所有这些价格的平均值，这就是订单将执行的价格(VWAP)。

所有止损订单一旦触发，将遵循“市场执行”的原则，这意味着FxPro自动以尽可能最佳的价格聚合所有可用的流动性，并在第一个可用的VWAP、时执行您的止损订单。VWAP价格可能高于或低于您要求的价格。

请查看我们的订单执行政策的相关部分：市场执行订单市场订单是指根据可用的流动性，以当前市价买入或卖出的订单。如果市场没有足够的流动性来执行客户的市场订单，系统将自动汇总从第三方流动量/价格提供商收到的成交量，并根据执行时可用的流动性，以“成交量加权平均价”('VWAP')执行市场订单。

例子:



Depth of Market for EURUSD
上图显示了欧元兑美元的市场深度快照。

右侧显示的是卖出价 (您买入的价格)

左边显示的是买入价(您卖出的价格)

每一层级显示每个价格对应的有效交易量。例如，2.50手或更低的交易手数，将收到最优价格（第一层级价格）。对于高于此的交易手数，总价格将根据对应每个价格层级和交易量计算。

例如，我们想卖出8手(80万单位的欧元)。 订单将按照以下执行：

250,000 * 1.16520 = 291,300

500,000 * 1.16519 = 582,595

50,000 * 1.16518 = 58,259

把总量相加即= 932,154 然后除以交易量（注意，交易量并非手数，要换算成“单位”计价）

932,154 / 800,000 = 1.16519 (四舍五入至小数点后五位)